テーマ

「一般個人に向けた金融資産運用のアドバイスと、最近の証券・金融市場のトピックス」

日程

2012年5月17日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

ちよだプラットフォーム　(506号室）

講師

廣田　裕司　（ＣＦＰメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計19名

コメント

下記のプレゼンテーションがあり、熱心なQ&Aが続いた。

はじめに
・社会問題化した通貨選択型投信
・基本的な金融教育の必要性＝リスク、効用関数、分散投　資の理解、平均分散アプローチ、投資割合
1.個人金融資産の現状
2.主要アセットの価格推移
3.投信販売規制を巡る動き
　1）金融庁の販売規制
　2）分析会社によるリポート
　3）金融審議会の規制見直し
4.平均分散アプローチの枠組み
　1）現在ポートフォリオ理論（MRT)の概観
　2）リスクの理解
　3）効用関数
　4）利益、損失の確立的な推定
　5）2資産のリスク/リターンと有効的フロンティア・分散
　6）効用関数と最大化問題
　7）Excelソルバーを利用した最適化の手法
5.アロケーションの実務
　1）年金運用の実態
　2）リスク・リターン、相関係数の推定
6.トピックス