テーマ

【ブラック・リッターマン法を用いたリスクベース・ポートフォリオの拡張】～日本ＦＰ学会賞 受賞論文についての概要～

日程

2019年12月16日(月)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　５Ｆ会議室Ｃ　

講師

中川　慧　氏（外部講師／第13回日本ＦＰ学会優秀論文賞受賞者／野村アセットマネジメント株式会社資産運用先端技術研究部クオンツアナリスト）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計42名

コメント

　第13回日本ＦＰ学会賞・優秀論文賞受賞者の方を講師に、論文内容につきまして解説をしていただきました。

　金融資産運用設計において、投資家の期待リターンの見通しが考慮された効率的なポートフォリオ構築手法の開発はとても重要な意義を持ち、論文の混合ポートフォリオにより確認された良好なパフォーマンスは、伝統的な平均分散法の課題点等を深く追求した確かなファイナンス理論に基づく本格的な実証分析として、日本ＦＰ学会に高く評価をされました。
　
　金融工学や機械学習の金融応用に関する研究成果を多数持つ受賞者の実務家としてのアイデアから生まれた学術的に価値ある研究論文についての勉強会は、質疑応答においても大いに沸いたものとなりました。

　詳しい資料のご準備とわかりやすい解説、多くの質問にも丁寧に答えていただきました。受賞者の方に厚く御礼申し上げます。（※論文は受賞者個人の見解と研究であり所属される特定組織のものではありません）