テーマ

分散投資でどれくらいリスクは下がるのか？ ポートフォリオ理論の知られざる裏話

日程

2016年4月21日(木)

時間

17時50分～20時20分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

文京シビックセンター 5階A+B室

講師

佐藤潔之 (メンバー、AFP 1級FP技）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計33名

コメント

【研修のポイント】

ほとんどのFPは「分散投資は、リスクが下がるのでお勧めです」と顧客に説明します。
しかし、本当にリスクは下がるのか、どれくらい下がるのかを数値で客観的に確認している人はほとんどいません。なぜなら、ポートフォリオ理論を体系的に学習しておらず、分散投資のリスク測定手法を知らないからです。

そこで今回は、分散投資理論・ポートフォリオ理論に深く切り込みつつも、わかりやすく解説をしていきます。
この理論はコンピュータを使った相場分析、リスク管理、投資戦略立案でも用いられており、今話題のロボアドバイザーも、この理論を応用しています。

YahooファイナンスとExcelを組み合わせて、簡単に自分でポートフォリオのリスクを計算したり、パフォーマンス分析をする方法もご紹介します。

分散投資やポートフォリオについて、教科書に書かれている理論理屈ではなく、実践的に学べるようお話をしていきます。
当日は、次の内容で進めて行きました。

・リスクとは、そもそも何か
・ある1資産のリスクとリターンの算出方法
・2資産の分散投資、どうすればリスクを下げられるか
・ポートフォリオ理論を学ぶことで、見えてくるもの
・3資産以上の分散投資での、リスクリターン計算方法
・コンピュータの計算力で分散投資を解析すると、見えてくるもの
・リバランスに意味はあるのか、どんな効果が得られるのか